請(qǐng)教：

文華模型，用BKP, SKP開(kāi)平倉(cāng)，AUTOFILTER 信號(hào)過(guò)濾，用K線走完，確認(rèn)后下單模式測(cè)試運(yùn)行。

簡(jiǎn)單改編 成金字塔模型 ，勝率降低2%左右、最大回撤多了4%左右、平均盈虧比也稍微遜一些，這些差距還可以接受，但盈利 只剩下60% ？

測(cè)試的標(biāo)的是 文華 IF加權(quán) ，金字塔 IF00

改編的開(kāi)平倉(cāng)我是這樣寫的：

 if HOLDING=0 then begin
開(kāi)多:buy(開(kāi)多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);

開(kāi)空:BUYSHORT(開(kāi)空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
end
if HOLDING>0 then BEGIN
平多:sell(平多條件,0,MARKET);
end
if HOLDING<0 then begin
平空:SELLSHORT(平空條件,0,MARKET);
end

大概是什么原因，是哪些地方有問(wèn)題？

 謝謝！

文華的下單價(jià)位是怎么設(shè)置的？

費(fèi)率是怎么設(shè)置的？

交易明細(xì)是一樣的嗎？

文華的下單價(jià)位是怎么設(shè)置的？

費(fèi)率是怎么設(shè)置的？

交易明細(xì)是一樣的嗎？

哦 好像文華沒(méi)有什么下單價(jià)位吧 ？ 費(fèi)率 等 都設(shè)置萬(wàn)2，一樣的

交易次數(shù)從 590大概  減少為 449 ，少了不少；

開(kāi)平倉(cāng)信號(hào)不一樣，但K線位置是基本對(duì)應(yīng)的：

文華的是平空后就地反手開(kāi)多，或者平多后反手開(kāi)空，同一根K線上幾乎同一價(jià)位附近完成；

金字塔的是平倉(cāng) 和開(kāi)倉(cāng)單獨(dú)的，有兩種信號(hào)情況：

一種是平空后沒(méi)有開(kāi)多，也就沒(méi)有做這一段多的行情，而是空倉(cāng)等到下一個(gè)開(kāi)空條件滿足了后開(kāi)空了；

另一種是平了空倉(cāng)后，他在下一根K線開(kāi)多了。

文華最后的下單就是這么寫的：

. 

.

.

A:= ...;

B:= ...;

C:= ...;

D:= ...;

A OR B, BPK;
C AND D ,SPK;
AUTOFILTER;

問(wèn)題應(yīng)該出在 按照我上面的金字塔寫法，是不會(huì)平倉(cāng)后反手開(kāi)倉(cāng)的吧

可能差距在這里產(chǎn)生了 ？是嗎

如果 要實(shí)現(xiàn) 平倉(cāng)后就地反手開(kāi)倉(cāng)，應(yīng)該怎么寫呢 ？

如果希望有反手，那么反手的兩句寫在一起

比如這樣的

if    NN  then begin

sellshort;

buy;

end

if mm then begin

sell;

buyshort;

end

類似這樣的，反手系統(tǒng)

如果希望有反手，那么反手的兩句寫在一起

比如這樣的

if    NN  then begin

sellshort;

buy;

end

if mm then begin

sell;

buyshort;

end

類似這樣的，反手系統(tǒng)

嗯嗯 ，用上 ORDERQUEUE，寫成這樣

if 平空開(kāi)多條件 then begin
SELLSHORT(HOLDING<0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
buy(HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
end

if 平多開(kāi)空條件 then BEGIN
sell(HOLDING>0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
end

這樣實(shí)現(xiàn)反手后，勝率反而下降跟多，降5%；最大回撤又加大了一些。利潤(rùn)還相差30% ？

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差距合理嗎 ？