考夫曼自適應均線交易模型[文華財經公式]
考夫曼自適應均線
NC:=ABS(C-REF(C,10));
TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);
ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0);
SDIFF:=2/3-2/31;// www.kzuj.com.cn
SQR:=SQRT(2/31+ER*SDIFF);
M:FLOOR((2-SQR)/SQR);
AMA:EMA(C,M);// www.kzuj.com.cn
D:=AMA-REF(AMA,1);
FIL:K/10*STD(D,20);
TMP1:AMA-LLV(AMA,3);
TMP2:HHV(AMA,3)-AMA;
AMA-LLV(AMA,3)>FIL,BPK;
HHV(AMA,3)-AMA>FIL,SPK;
REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),SP;
REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),BP;
AUTOFILTER;
源碼解析
NC賦值:收盤價-10日前的收盤價的絕對值
TC賦值:收盤價-1日前的收盤價的絕對值的10日累和
輸出ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0)
SDIFF賦值:2/3-2/31
SQR賦值:2/31+ER*SDIFF的開方
輸出M:(2-SQR)/SQR的向下舍入
輸出自適應均線:收盤價的M日指數移動平均
D賦值:自適應均線-1日前的自適應均線
輸出FIL:K/10*D的20日估算標準差
輸出TMP1:自適應均線-3日內自適應均線的最低值
輸出TMP2:3日內自適應均線的最高值-自適應均線
自適應均線-3日內自適應均線的最低值>FIL,BPK
3日內自適應均線的最高值-自適應均線>FIL,SPK
1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,SP
1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,BP
自動過濾交易信號
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