期貨期權(quán)交流具有取得加倉信息的barssinceentry函數(shù) [MC]
- 咨詢內(nèi)容：
mc內(nèi)置的barssinceentry是無法取得加倉信息的 比如加倉兩次 我想取得最后一次加倉到當(dāng)根bar的bar數(shù)量 這個(gè)無法取得
不過easy language 強(qiáng)大的功能 讓我們有自己發(fā)揮的空間
這個(gè)函數(shù)編好后 ，以后在寫信號腳本的時(shí)候就可以直接調(diào)用過來 根據(jù)自己的要求輸入?yún)?shù)即可
函數(shù)說明 :
1：這個(gè)函數(shù)的參數(shù)有三個(gè)marketpositionvalue， currententries1， times；
其中marketpositionvalue參數(shù)就代表marketposition；
currententries1代表currententries；
times 取0 代表 取未平倉部位的第一次進(jìn)場至今bar數(shù)，取1 ，代表取最近一次加倉至今bar數(shù) ，取2 ，代表取次近一次加倉、、、、
2：這個(gè)函數(shù)沒有像barsinentry(1)或barsinentry(2) 這種取已經(jīng)平倉部位信息的功能，如果需要 可以在原腳本的基礎(chǔ)上改變稍微復(fù)雜一點(diǎn) ， 但考慮到實(shí)際 ，我們實(shí)盤很少考慮比如，上上次已經(jīng)平倉部位的第二次加倉至今的bar數(shù) ，至少我本人沒試過，，所以意義不大；
3 我定義的加倉 currententries>currententries[1 ] and currententries[1]>0;
4
寫信號腳本引用時(shí) 注意寫法
value1=marketposition;
value2=currententries;
times自己選0，1，2、、、、根據(jù)自己想要的
value3=myentrybar(value1,value2,times);
- MC技術(shù)部：
本帖最后由 sadrick 于 2015-7-24 16:57 編輯
一會發(fā)函數(shù)源碼
input:marketpositionvalue(NumericSeries),currententries1(NumericSeries),times(NumericSimple);
if marketpositionvalue<>marketpositionvalue[1] and marketpositionvalue<>0 then
value1=currentbar;
if times=0 then
begin
if currententries1>=1 then
myentrybar=currentbar-value1
else
myentrybar=0;
end;
if times>=1 then
begin
if currententries1>=2 then
begin
if times>currententries1-1 then
value3=currententries1-1
else
value3=times;
myentrybar=mro(currententries1>currententries1[1] and currententries1[1]>0,currentbar-value1,value3);
end;
if currententries1<=1 then
myentrybar=0;
end;//
mc 有個(gè)不好的地方就是要設(shè)定策略的最大參考bar 如果少了會報(bào)錯(cuò) 但我么那怎么知道事先由幾個(gè)bar要參考到呢
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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