期貨期權(quán)交流基于均線和K線形態(tài)的高低點(diǎn)突破系統(tǒng) [MC]
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本帖最后由 Alex 于 2017-7-20 22:12 編輯
1. 簡(jiǎn)介基于均線和K線形態(tài)的高低點(diǎn)突破系統(tǒng)是利用雙均線判斷趨勢(shì)，之后利用K線形態(tài)找到合適的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)；實(shí)質(zhì)上就是趨勢(shì)和K線形態(tài)的組合，不同的是，這里使用雙均線來判斷趨勢(shì)，使用兩根K線的扶梯形態(tài)來找到合適的買賣點(diǎn)。扶梯形態(tài)有兩種，一種是買入扶梯形態(tài)（當(dāng)根bar的收盤價(jià)位于K線頂部25%的價(jià)格范圍內(nèi)，前一根bar的收盤價(jià)位于K線底部25%的價(jià)格范圍內(nèi)），另一種是賣出扶梯形態(tài)（當(dāng)根bar的收盤價(jià)位于K線底部25%的價(jià)格范圍內(nèi)，前一根bar的收盤價(jià)位于K線頂部25%的價(jià)格范圍內(nèi)）。2. 策略邏輯2.1 進(jìn)場(chǎng)當(dāng)根bar的收盤價(jià)在兩根均線上方并且出現(xiàn)買入扶梯形態(tài)的時(shí)候，以扶梯形態(tài)兩根K線的最高價(jià)加一跳的價(jià)格發(fā)出停損買單；當(dāng)根bar的收盤價(jià)在兩根均線下方并且出現(xiàn)賣出扶梯形態(tài)的時(shí)候，以扶梯形態(tài)兩根K線的最低價(jià)減一跳的價(jià)格發(fā)出停損賣單。2.2 止損止盈當(dāng)買入進(jìn)場(chǎng)時(shí)，以買入扶梯形態(tài)兩根bar的最低價(jià)減一跳的價(jià)格設(shè)置止損，止盈價(jià)格的設(shè)置參考收益是風(fēng)險(xiǎn)的兩倍；當(dāng)賣出進(jìn)場(chǎng)時(shí)，以賣出扶梯形態(tài)兩根bar的最高價(jià)加一跳的價(jià)格設(shè)置止損，止盈價(jià)格的設(shè)置參考收益是風(fēng)險(xiǎn)的兩倍。3. 代碼3.1 Escalator_Linput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength); //快速移動(dòng)平均線value2=xaverage(close,slowlength); //慢速移動(dòng)平均線{這里使用的是指數(shù)移動(dòng)平均線EMA，也可以使用簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線SMA、加權(quán)移動(dòng)平均線WMA和自適應(yīng)移動(dòng)平均線AMA}condition1=close[1]<=low[1]+range[1]*rg*0.01;//對(duì)于扶梯形態(tài)中使用的25%，也可以根據(jù)情況進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化condition2=close>=high-range*rg*0.01;//condition1和condition2判斷買入扶梯形態(tài)if marketposition<>1 and close>value1 and close>value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=lowest(low,2);//value3存儲(chǔ)兩根bar的最低價(jià)，用于設(shè)置止損價(jià)buy next bar at highest(high,2)+minmove*1 point stop;//以買入扶梯形態(tài)兩根bar的最高價(jià)加一跳發(fā)出停損買單end;setstoplossif marketposition=1 then begin//利用marketposition判斷停損買單是否成交，然后設(shè)置止損和止盈sell next bar at value3-minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3-minmove*1 point);//止盈價(jià)格參考收益是交易風(fēng)險(xiǎn)的2倍來計(jì)算，value4存儲(chǔ)止盈單的價(jià)格sell next bar at value4 limit;//止損止盈單也可以使用移動(dòng)止損和移動(dòng)止盈end;{該策略的止損止盈單首先通過在收盤時(shí)對(duì)marketposition=1進(jìn)行判斷，然后再委托發(fā)送止損止盈單，而并不是在停損買單成交就立即發(fā)送止損止盈單；可以通過MC的關(guān)鍵字setstoploss和setprofittarget實(shí)現(xiàn)即時(shí)止損止盈，即在Bar內(nèi)就會(huì)即時(shí)觸發(fā)，而不是僅僅在Bar結(jié)束時(shí)才執(zhí)行，所有可以在進(jìn)場(chǎng)的當(dāng)根Bar馬上出場(chǎng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一定的規(guī)避作用}3.2 Escalator_Sinput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength);//快速移動(dòng)平均線value2=xaverage(close,slowlength);//慢速移動(dòng)平均線{這里使用的是指數(shù)移動(dòng)平均線EMA，也可以使用簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線SMA、加權(quán)移動(dòng)平均線WMA和自適應(yīng)移動(dòng)平均線AMA}condition1=close[1]>=high[1]-range[1]*rg*0.01;//對(duì)于扶梯形態(tài)中使用的25%，也可以根據(jù)情況進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化condition2=close<=low+range*rg*0.01;//condition1和condition2判斷賣出扶梯形態(tài)if marketposition<>-1 and close<value1 and close<value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=highest(high,2);//value3存儲(chǔ)賣出扶梯形態(tài)兩根bar的最高價(jià)，用于設(shè)置止損價(jià)sellshort next bar at lowest(low,2)-minmove*1 point stop;end;if marketposition=-1 then begin//marketposition=-1判斷停損賣出是否成交，之后設(shè)置止損和止盈單buytocover next bar at value3+minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3+minmove*1 point);//止盈價(jià)格參考收益是交易風(fēng)險(xiǎn)的2倍來計(jì)算，value4存儲(chǔ)止盈單的價(jià)格buytocover next bar at value4 limit;//止損止盈單也可以使用移動(dòng)止損和移動(dòng)止盈end;{該策略的止損止盈單首先通過在收盤時(shí)對(duì)marketposition=1進(jìn)行判斷，然后再委托發(fā)送止損止盈單，而并不是在停損買單成交就立即發(fā)送止損止盈單；可以通過MC的關(guān)鍵字setstoploss和setprofittarget實(shí)現(xiàn)即時(shí)止損止盈，即在Bar內(nèi)就會(huì)即時(shí)觸發(fā)，而不是僅僅在Bar結(jié)束時(shí)才執(zhí)行，所有可以在進(jìn)場(chǎng)的當(dāng)根Bar馬上出場(chǎng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一定的規(guī)避作用}4. 績(jī)效圖我們選擇商品合約shfe.rb hot（螺紋主力連續(xù)）進(jìn)行回測(cè)，數(shù)據(jù)范圍從2017-01-13到2017-07-19，周期設(shè)置為1小時(shí)；策略屬性中手續(xù)費(fèi)設(shè)置為0.01%（與交易所一致），滑價(jià)設(shè)置為2跳的金額（每手20元），固定手?jǐn)?shù)為1手（未由信號(hào)指定的情況下）；策略參數(shù)使用上述默認(rèn)的參數(shù)。Escalator_L和Escalator_S加載到圖表上，回測(cè)績(jī)效見圖1和表1。表1 績(jī)效概要.png (14.07 KB, 下載次數(shù): 0)
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