如果在實盤交易中遇到如下情況（圖中時間周期為Tick）：

condition1 = last <= price;

If condition1 then buy 100 shares next bar at price limit;

(price = 13.28)

1.請問需要在這種情況下立即撤單（下一跳價格變?yōu)?3.29，不滿足buy的limit條件了），如下配置是否正確？

2.如果在這種情況下已有部分成交，需要實現(xiàn)的功能是：當(dāng)部分成交后，未成交部分用市價賣出，如果接著還只成交部分，則繼續(xù)這個過程，直到滿足的數(shù)量全部成交。請問以上配置有無問題？

（來自舊論壇客戶，thgink）

?

有一些極端情況，由于只有手工操作的經(jīng)驗，不知道在程序中一般怎么處理算是合理。

比如上面的第一個問題，交易肯定有成本的，除了手續(xù)費還有滑價因素，這就是滑價問題，如果很嚴格的要求有滑價寧愿不成交也不能接受，那就需要適當(dāng)?shù)脑O(shè)置了。

請教一下意見，具體在實盤中是確保成交優(yōu)先（接受滑價），還是成交價格優(yōu)先？

關(guān)于部分成交依然是這個問題。如果成交優(yōu)先那么可以接著掛市價成交直到數(shù)量滿足，如果是價格優(yōu)先則只賣出部分后重新以條件價格掛單。

程序總是在觸發(fā)條件之后才發(fā)生掛單委托，我不了解實際上撮合成交的機制是不是先掛單的成交價格要大于后掛單的，如果出現(xiàn)極限情況，比如劇烈波動，又怎么處理比較合適？

非常感謝！

?

您的問題1和2分別對應(yīng)下面的答一和答二：

答一、每根bar收盤時策略計算一次（您這里的周期是1tick，所以是每筆tick都計算一次），若條件不再滿足且條件單沒有成交，那么就會取消條件單；當(dāng)然這里需要將”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價單“和”若市價單5秒未成交，則以超時來刪除“這兩個選項取消勾選。

答二、將”若市價單5秒未成交，則以超時來刪除“這個選項取消勾選即可，保持”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價單“這個選項勾選即可。這樣，若您的條件單只有部分成交并且條件單的條件依然滿足，那么條件單就會一直在交易所掛單（當(dāng)然每日掛單會清盤，這里為方便敘述暫時不考慮），隨著市場一點點成交；若您的條件單只有部分成交并且條件單的條件不再滿足，那么該條件單就會撤單，將剩余未成交的股數(shù)以市價的形式委托，這個市價單會隔大概1分鐘左右會重新將剩余的未成交股數(shù)重新以市價的形式發(fā)送到交易所，直到最終全部成交。

注意：

第一、”若市價單N秒未成交，則以超時來刪除“，這個選項是否勾選對”部分成交單自動轉(zhuǎn)換為市價單“這個選項沒有影響。

第二、看一下最后一個圖中的委托設(shè)置欄位，左側(cè)是MC識別的委托單類型，而右側(cè)是交易所識別的委托單類型；例如，您這里使用的市價是通過最新限價送出，那么MC識別是的市價，而真實發(fā)送到交易所是限價單。

?

@#2樓

您的這個問題，我可能給不了您什么建議，抱歉！

在實盤中以成交優(yōu)先還是價格優(yōu)先，可能每個人的想法不太一樣，策略的要求不一樣。

撮合成交機制是價格優(yōu)先、時間優(yōu)先，當(dāng)然肯定不是先掛單的成交價格要大于后掛單的！

可能您有一些顧慮，您方便將您想到的具體情境貼出一下嗎？

?

@#2樓

您的這個問題，我可能給不了您什么建議，抱歉！

在實盤中以成交優(yōu)先還是價格優(yōu)先，可能每個人的想法不太一樣，策略的要求不一樣。

撮合成交機制是價格優(yōu)先、時間優(yōu)先，當(dāng)然肯定不是先掛單的成交價格要大于后掛單的！

可能您有一些顧慮，您方便將您想到的具體情境貼出一下嗎？