參數(shù)優(yōu)化讓模型達(dá)到最優(yōu)

交易過程中有時會發(fā)現(xiàn)在一段時間內(nèi)表現(xiàn)很好的模型，過了一段時間就好像失效了一樣，這種情況是由于模型參數(shù)不再適應(yīng)當(dāng)前行情引起的，我們需要盡快尋找新的最優(yōu)參數(shù)，而在海量的歷史數(shù)據(jù)中僅憑人工去尋找如大海撈針，費時費力，機(jī)會渺茫。 "參數(shù)優(yōu)化"，可在指定的參數(shù)范圍內(nèi)讓計算機(jī)很快篩選出最適合當(dāng)前行情的參數(shù)。

1、案例：利用參數(shù)優(yōu)化，讓止損參數(shù)順勢而為

下圖是滬膠品種5分鐘周期下的跟蹤止損策略模型的回測資金曲線。結(jié)束了小半年的單邊下跌行情后，市場開始調(diào)整形態(tài)，從黃色資金曲線可清楚的看到，資金曲線在近六個月不再保持穩(wěn)定上升形態(tài)，說明原來的止損價差參數(shù)已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的市場，模型已經(jīng)失效。我們可以利用參數(shù)優(yōu)化功能，對當(dāng)前的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，篩選出符合當(dāng)前行情的參數(shù)組合。

下圖是利用參數(shù)優(yōu)化對模型的參數(shù)進(jìn)行枚舉和遺傳后的結(jié)果，在使用新參數(shù)后，黃色資金曲線更平滑穩(wěn)定，新的參數(shù)更能適應(yīng)市場行情，使模型真正達(dá)到順勢而為的效果。

{來源 www.kzuj.com.cn }

2、進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化的操作步驟

（1）先使用枚舉功能，進(jìn)行大范圍海選，如下圖所示是如何進(jìn)行枚舉：

設(shè)置參數(shù)關(guān)系如何減少參數(shù)優(yōu)化時間：

有些模型各個參數(shù)間有嚴(yán)格的邏輯管理，以下面的模型為例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的兩個變量必然遵循一大一小規(guī)則，這樣的模型我們可以首先為他們設(shè)置參數(shù)關(guān)系，如N1<N2,這樣在優(yōu)化時，所有比N2大的N1值都不用參加計算，運算量可以減少1/2.這樣每配置一個參數(shù)關(guān)系，計算次數(shù)就減少一半；配置4個，就減少到原來的1/16，以此類推，有效減少了參數(shù)優(yōu)化時間。{來源 www.kzuj.com.cn }

如下圖所示,軟件正在進(jìn)行枚舉參數(shù)優(yōu)化,為您篩選最優(yōu)參數(shù)配置。

（2）參數(shù)優(yōu)化計算完會以排序的方式顯示優(yōu)化出來參數(shù)組（如下圖所示），按照下圖步驟完成參數(shù)組的保存后，點擊“關(guān)閉”按鈕即可。

（3）結(jié)束枚舉后，點擊保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”，準(zhǔn)備進(jìn)行遺傳（如下圖所示）。例如，剛才我們將枚舉優(yōu)化的結(jié)果保存到了“優(yōu)化參數(shù)組1”中，現(xiàn)在，我們就切換到“優(yōu)化參數(shù)組1”，再點擊【遺傳】按鈕，對上次枚舉的結(jié)果進(jìn)行遺傳。{來源 www.kzuj.com.cn }

（4）如下圖所示設(shè)置好優(yōu)化的精調(diào)范圍，參考標(biāo)準(zhǔn)的比重后，點擊“確定”按鈕，開始進(jìn)行精調(diào)。

（5）按照和枚舉同樣的方法來保存精調(diào)后的結(jié)果，以便進(jìn)行回測（如下圖所示）。

（6）如下圖，選擇保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”，點擊【用新參數(shù)重新測算】，新的參數(shù)組計算的結(jié)果就會顯示在“分析報告”中了。{來源 www.kzuj.com.cn }