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文華WH8外盤程序化[程序化新手]

外盤期貨與國內(nèi)期貨的交易機制不同:外盤期貨只有買和賣兩種交易指令,買時如果有空頭持倉,則了結(jié)空頭,否則建立多頭,賣則反之。所以國內(nèi)的開倉、平倉指令在外盤并不適用。在程序化信號中BK、BP、BPK可視為買入信號,SK、SP、SPK信號可視為賣出信號。

一、外盤合約在頁面盒子中的信號執(zhí)行

雖然B*都為買入信號,S*都為賣出信號,但為了更合理的執(zhí)行交易,盒子中的BP/SP、BPK/SPK信號會根據(jù)交易賬戶中的持倉情況先判斷信號是否要執(zhí)行(在無相應(yīng)持倉的情況下,BP/SP信號不執(zhí)行買入/賣出,BPK/SPK只執(zhí)行一次買入/賣出),BK/SK信號則無需考慮交易賬戶持倉情況,直接執(zhí)行買入/賣出。委托執(zhí)行時按照外盤的交易機制對合約進行買賣。

以下列出每個信號的具體執(zhí)行情況:

1、BP/SP、BPK/SPK的信號執(zhí)行
情況1:交易賬戶中沒有對應(yīng)方向的頭寸:
BP/SP信號------------不執(zhí)行;?
BPK/SPK只執(zhí)行一步----只執(zhí)行BK/SK(買入/賣出);
例如:交易賬戶持倉0手,空倉出現(xiàn)BP信號,沒有空頭頭寸,不執(zhí)行信號;

情況2:交易賬戶中有對應(yīng)方向的頭寸:
BP/SP信號------------執(zhí)行買入/賣出;
BPK信號執(zhí)行兩步------先買入,成交后再執(zhí)行一次買入;
SPK信號執(zhí)行兩步------先賣出,成交后再執(zhí)行一次賣出;
例如:交易賬戶1手空倉,出現(xiàn)BPK信號,先執(zhí)行買入1手,成交后再買入1手,最終交易賬戶持倉多頭1手;

2、BK/SK的信號執(zhí)行
BK/SK信號不與交易賬戶持倉做判斷,出信號就執(zhí)行買入/賣出操作;
例如:出現(xiàn)BK信號,執(zhí)行買入操作,如果此時交易賬戶中無空頭持倉則建立多頭,有空頭持倉則了結(jié)空頭。

二、外盤合約在模組中的信號執(zhí)行

運行模組中每個模組獨立運行,模組根據(jù)策略的信號和交易單元的持倉情況執(zhí)行下單,在交易單元無相應(yīng)持倉的情況下,BP/SP信號不執(zhí)行買入/賣出,BPK/SPK只執(zhí)行一次買入/賣出,BK/SK信號則無需考慮交易單元持倉情況,直接執(zhí)行買入/賣出。外盤合約也同樣遵循該規(guī)則,出信號后先根據(jù)交易單元的持倉判斷信號是否執(zhí)行,委托執(zhí)行時再按照外盤的交易機制對合約進行買賣。例如:模組交易單元持1手空頭,此時出現(xiàn)BP信號,該信號可執(zhí)行買委托,但如果之前模組所開的空頭持倉已經(jīng)被了結(jié),那么BP執(zhí)行后會建立多頭。

以下列出每個信號的具體執(zhí)行情況:

1、BP/SP、BPK/SPK的信號執(zhí)行
情況1:交易單元中沒有對應(yīng)方向的頭寸:
BP/SP信號---------------不執(zhí)行;
BPK/SPK只執(zhí)行一步操作---只執(zhí)行BK/SK(買入/賣出);
例如:交易單元持倉為0,出現(xiàn)BP信號,交易單元持倉沒有對應(yīng)頭寸,不執(zhí)行買入操作。

情況2:交易單元中有對應(yīng)方向的頭寸:
BP/SP信號執(zhí)行--------買入/賣出操作;
BPK信號執(zhí)行兩步------先買入,成交后,再執(zhí)行一次買入;
SPK信號執(zhí)行兩步------先賣出,成交后,再執(zhí)行一次賣出;
例如:交易單元持多頭1手,出現(xiàn)SP信號,執(zhí)行賣出操作,如果此時交易賬戶中有多頭持倉,則了結(jié)多頭頭寸,沒有多頭將開空頭。

2、模組中出現(xiàn)BK/SK信號,出信號即執(zhí)行買入操作。
例如:出現(xiàn)BK信號,執(zhí)行買入操作,如果此時交易賬戶中無空頭持倉則開多,有空頭持倉則了結(jié)空頭。

 

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