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文華程序化交易-第二步 模型測試和優化[程序化要聞]

(一)測試模型在歷史K線的效果(查看回測報告)
? 來源 http://www.kzuj.com.cn/2018/02/09/50030.shtml ?
當有了模型后,我們通常是不敢馬上進行實盤交易的,因為我們不了解模型,不知道它與我們的交易思路是否相符,盈利率是多少、勝率是多少、多久會出一次交易信號等等。只有了解了模型信任模型才能放心的在實盤中應用它,所以在實盤交易前需要檢驗模型在歷史k線上的效果。
如下圖所示,是如何加載模型并查看回測報告,加載模型后點擊【回測報告】按鈕查看報告。
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如上圖所示:加載到主圖上的模型,可查看詳細的模型分析報告,360度檢驗模型。如:報告中紅框位置顯示模型的盈利率很高,但權益最大回撤值也比較大,這樣的模型雖然收益高但在實盤中可能會有權益銳減的情況,說明這個模型并不是穩健型模型。

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點擊下圖④處的【資金曲線】,可非常直觀的看資金曲線的變化情況,從而去檢查模型的效果是否符合我們的預期要求。

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(二)了解模型(查看模型交易明細)
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資金最大回撤發生在哪一根K線?出現資金最大回撤時的幾筆交易的盈虧都是多少?模型測試的每筆交易的時間和價格具體是多少?這一系列問題都可在“交易明細”中找到答案。交易明細以表格的形式給出了模型完整的成交明細,讓我們深度了解模型。

如下圖紅框位置所示:通過【交易明細】按鈕,查看詳細的效果測試成交明細。

來源 http://www.kzuj.com.cn/2018/02/09/50030.shtml
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(三)測試模型的敏感度
? 來源 http://www.kzuj.com.cn/2018/02/09/50030.shtml ?

兩個盈虧比相同的模型,滑點對盈虧比影響小的那一個,顯然是更優的模型。而敏感性測試圖能以滑點和平均盈利/平均虧損為橫、縱坐標,用線的形式直觀顯示出滑點變化對平均盈虧的影響,幫助我們找到更好的模型。除了以滑點和平均盈利/平均虧損為橫縱坐標外,還可顯示以手續費和收益率、開倉手數和平倉盈虧等多種參數為橫縱坐標的測試圖,從各個方面測試模型的敏感度。

如下圖紅框位置所示:選擇橫坐標和縱坐標要考量的變量后,點擊【計算】按鈕查看敏感性測試圖。

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(四)優化模型參數
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我們會發現在一段時間內表現很好的模型,過了一段時間就好像失效了一樣,這種情況可能是由于模型參數不再適應當前市場行情引起的,我們需要統計歷史數據尋找新的最優參數,但單憑人工計算幾乎是不能的。利用“參數優化”功能,可在指定的范圍內讓計算機篩選出最適合當前行情的參數。

如下圖所示:通過①【枚舉】按鈕,進行大范圍海選抽樣。通過②【遺傳】按鈕,在已經篩選的優質參數附近尋找更優的參數。參數優化原理,請參數說明書“參數優化讓模型達到最優”。

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來源:http://www.kzuj.com.cn/2018/02/09/50030.shtml

 

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